以太坊看涨期权比率上升至一年,高点在币价上如何体现?

合纵财经
合纵财经 机构得得号

Jul 06, 2020 为交易而生,专注于金融量化工具的财经信息服务机构

该文章已上链

摘要: 据加密衍生品研究公司数据提供商Skew表示,用于衡量相对于看涨期权的未平仓认沽期权数量的看涨未平仓交易利率比率,在过去的3.5个月中,该指标的价值几乎增加了三倍。

以太坊看涨期权比率上升至一年,高点在币价上如何体现?
00:00
05:24


据加密衍生品研究公司数据提供商Skew表示,用于衡量相对于看涨期权的未平仓认沽期权数量的看涨未平仓交易利率比率,在过去的3.5个月中,该指标的价值几乎增加了三倍,并且在过去的两周中从0.84上升到1.04,上升了近90度,达到2019年7月的最新水平。

认沽期权和看涨期权都赋予持有人权利,看涨代表购买权,认沽也无义务在特定日期或之前以预定价格出售标的资产。通常,这意味着随着投资者购买认沽期权来保护他们的投资组合,以免基础资产下跌,市场将更加空头。

以太看涨未平仓合约利率

按市值计算的第二大加密货币以太币存在上升趋势走弱的迹象。在过去的几周里,价格处于震荡下跌趋势,因此,一些投资者可能购买了看跌期权。 但是,在这种情况下,看涨期权的未平仓合约利率上升主要是由于看跌期权的卖出增加。做市商拥有多头期权头寸,而客户是认沽权的净卖家,客户可以利用其ETH持仓产生额外的收益。

当投资者预计市场将巩固或反弹时,交易者将卖出(或写出)看跌期权。卖方可从下跌趋势中获得保险费(期权价格)。如果市场保持震荡或反弹,卖出的看跌期权的价值就会下降,从而为卖方带来利润。 考虑到市场情绪看涨,在现货市场上持有多头头寸的投资者很可能正在编写认沽期权以产生额外的收益。

“ 新的DeFi令牌令人兴奋,这些平台上锁定的大部分抵押品都在以太坊中。TradeBlock研究主管John Todaro发推文说,随着出色的以太坊供应下降以及Defi平台的需求达到逃逸速度,以太坊将坚挺起来。

验证该论点是三个月和六个月斜率的负值读数,一个看涨期权的成本比看跌期权的成本高。偏度衡量的是看跌期权相对于看涨期权的价格。如果投资者购买看跌期权,三个月和六个月的偏斜本来是积极的。

波动率指标还表明,总体而言,市场由期权卖方主导。Strijers说:“市场上似乎有更多的卖方,这尤其明显,因为短期隐含波动率跌至逾一年以来的最低水平。”

目前以太坊一个月的隐含波动率或投资者对未来四周以太币的波动或风险的预期被认为是47%,这是Skew自2019年4月开始追踪数据以来的最低水平。 期权隐含波动率是由期权的净购买压力和历史波动率驱动的。购买压力越强,隐含波动率越大。 

合纵财经里面的“合纵涨跌指标”是初学技术分析投资者的福音,综合了各个指标的优劣势,根据多年量化实验融合了不同权重的基础指标参数形成的综合技术指标,具有基础指标所不具备的共振效果,整体敏感度高,信号成功率更高。

针对不同交易产品,涵盖全球股票、数字货币、外汇,股指期货等提供实时分析建议,划分强烈卖出、卖出、中立、买入及强烈买入5个不同等级,更加明确操作,非常适合新手散户交易。

作者:合纵财经;来自链得得内容开放平台“得得号”,本文仅代表作者观点,不代表链得得官方立场凡“得得号”文章,原创性和内容的真实性由投稿人保证,如果稿件因抄袭、作假等行为导致的法律后果,由投稿人本人负责得得号平台发布文章,如有侵权、违规及其他不当言论内容,请广大读者监督,一经证实,平台会立即下线。如遇文章内容问题,请发送至邮箱:linggeqi@chaindd.com

链得得仅提供相关信息展示,不构成任何投资建议
本文系作者 合纵财经 授权链得得发表,并经链得得编辑,转载请注明出处、作者和本文链接

更多精彩内容,关注链得得微信号(ID:ChainDD),或者下载链得得App

分享到:

相关推荐

    评论(0

    Oh! no

    您是否确认要删除该条评论吗?

    分享到微信